《市场风险与银行账户利率风险管理》

课程大纲

要点

1.市场风险案例

2.市场风险与流动性风险以其他风险的相关性

3.市场风险的定义，涵盖与进一步理解

4.市场风险的识别：主要影响因素

5.市场风险的管理流程框架

6.理解交易账户和银行账户

7.市场风险的限额管理

8.交易账户利率风险与银行账户利率风险

9.银行账户利率风险进一步理解

各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)

重新定价风险(Repricing Risk)

收益率曲线风险(Yield Curve Risk)

基准风险(Basis Risk)

期权性风险(Optionality)

信用利差风险(Credit Spread)

简单的例子：理解利率风险的不同来源

10.我国商业银行的主要市场风险

固定收益市场的主要风险

商业银行主要的投资对象

11.市场风险与利率风险的基本管理工具

12.市场风险与利率风险度量的主要工具

缺口分析

外汇敞口分析

久期分析

敏感性分析

情景分析

风险价值

压力测试

13.银行帐簿/账户利率风险管理的措施与方法

14.市场风险资本管理方法：监管规定与计算框架

标准法

内部模型法

15.市场风险管理实例：国有商业银行/跨国银行

16.回顾：市场风险与信用风险，操作风险对比

17.其他:利率风险管理利器--利率互换

贾宏波

金融行业风控和信用分析资深专家曾任：★美国穆迪投资者服务有限公司 企业评级部副总裁★花旗银行 风险部门副总裁★澳大利亚西太平洋银行 风险部门副董事★美国银行美银美林 风险部门助理副总裁★曾在奔驰金融，招商银行，工商银行等机构从事风险控制和前台公司银行业务【个人简介】作为花旗银行北京审批团队的首位审批官，澳大利亚西太平洋银行和美国银行美银美林北方风险线条的首批成员，贾老师对金融机构的风控理念和业务实践有深入领会和体验。在长期的金融工作实践中，其所负责和审批的全部业务（从中小企业到大型企业）无任何不良资产产生。贾老师对于电力，金属，采掘，公用事业，建筑，贸易，传统能源和可再生能源等行业，有着非常深入和透彻的理解，曾参与中国大型企业在这些行业的并购交易(规模超过百亿美元)。贾老师在金融行业从业20余年，在中资商业银行，外资商业银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司客户关系管理到中后台风险分析与控制的全面经验，并曾负责中国大型公司的信用评级业务。贾老师具有深厚的宏观经济学和金融学理论功底，并谙熟金融相关国际、国内惯例及相关的政策法规，并对普通金融工具和衍生金融工具的运作机理，有深入的理解。贾老师曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。